Добавляем компонент в стандартный Message dialog.

Пример показывает стандартное диалоговое окно, которое обычно используется для подтверждения дальнейших действий в любой программе с галочкой "Don't show this message again."

Используем функцию CreateMessageDialog и добавляем любой компонент до того как будет вызвана ShowModal.

Например:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
Var 
  AMsgDialog: TForm; 
  ACheckBox: TCheckBox; 
begin 
  AMsgDialog := CreateMessageDialog('This is a test message.',
         mtWarning, [mbYes, mbNo]); 
  ACheckBox := TCheckBox.Create(AMsgDialog); 
  with AMsgDialog do 
  try 
    Caption := 'Dialog Title' ; 
    Height := 169; 

    With ACheckBox do 
    begin 
      Parent := AMsgDialog; 
      Caption := 'Don''t show me again.'; 
      top := 121; 
      Left := 8; 
    end; 

    Case ShowModal of 
      ID_YES: ;//здесь Ваш код после того как диалог будет закрыт 
      ID_NO:  ; 
    end; 
    If ACheckBox.Checked then 
    begin 
      //... 
    end; 
  finally 
    ACheckBox.Free; 
    Free; 
  end; 
end; 

Так же Вы можете изменить диалог по Вашему усмотрению.